En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo es: Euribor 12m+200 pb (clase I y clase D - esta última previo a dividendos) y Euribor 12m+150pb (clase R y clase RD - esta última previo a dividendos). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda
la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,12 | 3 años: 6,72 | 5 años: 2,49 | Inicio: 1,73 | 2023: 1,85 | 2022: 1,68 | 2021: 5,08 | 2020: 1,40 | 2019: 5,59 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,52 | 3 años: 3,18 | 5 años: -0,68 | Inicio: - | 2023: -0,45 | 2022: -2,50 | 2021: 4,15 | 2020: -1,13 | 2019: 6,27 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 16,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2023: 29,00 | 2022: 21,00 | 2021: 24,00 | 2020: 38,00 | 2019: 49,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,75 | 5 Correlación: 67,00 | Beta: 0,56 | Alfa: 4,97 | Tracking error: 4,86 | Info Ratio: 1,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2023-03-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2023-03-23