En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo es: Euribor 12m+200pb (clases
I y D, esta última previo a dividendos) y Euribor 12m+135pb (clases R y RD, esta última previo a dividendos).
Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores
(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/
mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,84 |
3 años: 4,45 |
5 años: 3,78 |
Inicio: 2,15 |
2024: 1,43 |
2023: 7,99 |
2022: 1,68 |
2021: 5,08 |
2020: 1,40 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,61 |
3 años: 2,70 |
5 años: 1,66 |
Inicio: -
| 2024: 3,82 |
2023: 3,59 |
2022: -2,50 |
2021: 4,15 |
2020: -1,13 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 32,00 |
3 años: 13,00 |
5 años: 13,00 |
Inicio:-
| 2024: 74,00 |
2023: 13,00 |
2022: 21,00 |
2021: 24,00 |
2020: 38,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,82 |
3 Ratio Sharpe: 1,17 |
5 Correlación: 68,65 |
Beta: 0,30 |
Alfa: 3,74 |
Tracking error: 4,76 |
Info Ratio: 1,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-24
