En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que corresponde con la volatilidad objetivo es Euribor 12m + 100 p. b. (clase
I) y Euribor 12m + 50 p. b. (clase R).
Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores
(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/
mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta el 35% de la exposición total en deuda subordinada
(preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente
a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una
quita al principal del bono).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,63 |
3 años: 3,36 |
5 años: 2,59 |
Inicio: 3,48 |
2024: 4,64 |
2023: 5,20 |
2022: 0,20 |
2021: 0,94 |
2020: 1,95 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,56 |
3 años: 3,27 |
5 años: 2,23 |
Inicio: -
| 2024: 6,25 |
2023: 3,59 |
2022: -2,50 |
2021: 4,15 |
2020: -1,13 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 54,00 |
3 años: 27,00 |
5 años: 31,00 |
Inicio:-
| 2024: 53,00 |
2023: 27,00 |
2022: 27,00 |
2021: 62,00 |
2020: 34,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,05 |
3 Ratio Sharpe: 1,54 |
5 Correlación: 68,55 |
Beta: 0,08 |
Alfa: 1,38 |
Tracking error: 5,83 |
Info Ratio: 0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-11-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-11-28