En condiciones actuales de mercado la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m+210pb:clases C, D y Euribor 12m+137pb:clases A, B
Para lograr el objetivo se usarán estrategias de gestión alternativa (long-short, arbitraje renta fija, etc).
Invierte 0-100% de la exposición total en renta variable (con reparto dividendos) o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 15% en titulizaciones líquidas), y hasta 30% de la exposición total en divisas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,71 | 3 años: 5,12 | 5 años: 1,22 | Inicio: 0,79 | 2023: 1,60 | 2022: 0,08 | 2021: 1,47 | 2020: 0,91 | 2019: 7,94 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,01 | 3 años: 2,48 | 5 años: -0,66 | Inicio: - | 2023: -0,24 | 2022: -2,50 | 2021: 4,15 | 2020: -1,13 | 2019: 6,27 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 33,00 | 2022: 28,00 | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,30 | 3 Ratio Sharpe: 0,37 | 5 Correlación: 67,88 | Beta: 0,67 | Alfa: 3,50 | Tracking error: 5,09 | Info Ratio: 0,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2023-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2023-03-28