Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,12 | 3 años: 3,41 | 5 años: 3,22 | Inicio: 3,78 | 2024: 0,72 | 2023: 7,97 | 2022: -5,27 | 2021: 17,11 | 2020: -8,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,36 | 3 años: 3,00 | 5 años: 4,57 | Inicio: - | 2024: 5,36 | 2023: 13,77 | 2022: -15,27 | 2021: 21,85 | 2020: -1,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 82,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2024: 81,00 | 2023: 83,00 | 2022: 13,00 | 2021: 73,00 | 2020: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,41 | 5 Correlación: 92,36 | Beta: 0,67 | Alfa: -1,17 | Tracking error: 6,71 | Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15