Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 3 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EONIA + 3%. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (,(un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada), o todo título de deuda no considerado como acciones ordinarias )emitidos por entidades financieras europeas. El proceso de gestión combina un enfoque top-down y bottom-up, lo cual permite integrar el contexto regulador en el cual se inscribe esta clase de activo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,97 | 3 años: 0,24 | 5 años: 1,76 | Inicio: 3,05 | 2023: 2,56 | 2022: -9,89 | 2021: 3,34 | 2020: 5,72 | 2019: 11,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,70 | 3 años: -1,91 | 5 años: 0,28 | Inicio: - | 2023: 2,79 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 14,00 | 5 años: 19,00 | Inicio:- | 2023: 67,00 | 2022: 23,00 | 2021: 28,00 | 2020: 10,00 | 2019: 61,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,30 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 64,78 | Beta: 0,58 | Alfa: 1,64 | Tracking error: 5,58 | Info Ratio: 0,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-19