The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions. The Portfolio will seek to achieve its objective by allocating all or substantially all of its assets in accordance with a proprietary quantitative model, the strategy, to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -9,84 |
3 años: -1,19 |
5 años: 2,75 |
Inicio: 7,47 |
2025: -15,42 |
2024: 14,49 |
2023: 10,20 |
2022: -11,19 |
2021: 23,10 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,06 |
3 años: 0,57 |
5 años: 4,37 |
Inicio: -
| 2025: -10,78 |
2024: 14,65 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 86,00 |
3 años: 37,00 |
5 años: 62,00 |
Inicio:-
| 2025: 25,00 |
2024: 55,00 |
2023: 15,00 |
2022: 79,00 |
2021: 4,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,42 |
3 Ratio Sharpe: -0,13 |
5 Correlación: 91,15 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -1,23 |
Tracking error: 4,50 |
Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-16