Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
ISIN: LU0119196938
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Goldman Sachs Asset Management
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,42 | 3 años: -2,10 | 5 años: -0,34 | Inicio: 3,31 | 2023: 2,50 | 2022: -17,20 | 2021: 4,26 | 2020: 4,86 | 2019: 9,42 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,14 | 3 años: -0,55 | 5 años: -0,05 | Inicio: - | 2023: 1,70 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 91,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2023: 37,00 | 2022: 97,00 | 2021: 43,00 | 2020: 10,00 | 2019: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,96 | 3 Ratio Sharpe: -0,23 | 5 Correlación: 97,33 | Beta: 1,16 | Alfa: -0,56 | Tracking error: 1,84 | Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29