The Sub-Fund is a global equity fund that is actively managed on the basis of a set of mathematical valuation models belonging to the Investment Advisor. Throughout a full business cycle, the Sub-Fund aims to maximize its alpha while targeting a beta of close to 0.75 with the global equity markets (in euro). In order to achieve this, the Management Company systematically screens global equity markets in search of undervalued stocks, by assessing over 2500 companies on a quantitative basis on their growth, risk and valuation properties. The Sub-Fund may invest up to 100% of its assets in cash or money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in units or shares of UCITS. It may also use futures and other derivatives to hedge its currency and market exposure.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,80 3 años: -2,87 5 años: 1,93 Inicio: 5,05 2021: 2,50 2020: -6,18 2019: 5,94 2018: -8,17 2017: 12,41
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,07 3 años: 2,12 5 años: 4,27 Inicio: - 2021: 2,15 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 91,00 3 años: 92,00 5 años: 77,00 Inicio:- 2021: 91,00 2020: 91,00 2019: 84,00 2018: 51,00 2017: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,84 3 Ratio Sharpe: -0,30 5 Correlación: 84,38 Beta: 0,78 Alfa: -6,88 Tracking error: 4,62 Info Ratio: -1,78
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-01-14