BPI GIF Alternative Iberian Equities Long/Short Class I

ISIN: LU0784437740

Categoría Morningstar: Equity Market Neutral EUR

Empresa: CaixaBank AM

El Subfondo se compone esencialmente de dos estrategias de inversión: i) ofrecer a sus participantes acceso a una cartera compuesta de acciones ibéricas, o valores similares, que coticen en la bolsa portuguesa o española cuya rentabilidad se relacione con la rentabilidad relativa de estas acciones y no con la rentabilidad absoluta de los mercados en que se incluyen; ii) aprovechar tendencias claras y definidas del mercado de renta variable. La exposición al riesgo de renta variable que no sea ibérica se conseguirá exclusivamente mediante derivados sobre índices. La exposición a índices se conseguirá con los siguientes índices estándar: PSI-20, IBEX35, DAX y Eurostoxx. Pueden usarse otros índices estándar de forma residual hasta el 5% del Valor Liquidativo del Subfondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,42 3 años: 2,89 5 años: 2,14 Inicio: 3,34 2022: -0,14 2021: 5,88 2020: 0,85 2019: 2,24 2018: -0,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,08 3 años: 1,71 5 años: 0,93 Inicio: - 2022: -0,48 2021: 1,98 2020: -0,90 2019: -1,25 2018: -3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 25,00 3 años: 29,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2022: 25,00 2021: 25,00 2020: 46,00 2019: 26,00 2018: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,95 3 Ratio Sharpe: 1,19 5 Correlación: 14,87 Beta: 0,11 Alfa: 2,91 Tracking error: 4,51 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2022-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2022-01-14