El Subfondo se compone esencialmente de dos estrategias de inversión: i) ofrecer a sus participantes acceso a una cartera compuesta de acciones ibéricas, o valores similares, que coticen en la bolsa portuguesa o española cuya rentabilidad se relacione con la rentabilidad relativa de estas acciones y no con la rentabilidad absoluta de los mercados en que se incluyen; ii) aprovechar tendencias claras y definidas del mercado de renta variable. La exposición al riesgo de renta variable que no sea ibérica se conseguirá exclusivamente mediante derivados sobre índices. La exposición a índices se conseguirá con los siguientes índices estándar: PSI-20, IBEX35, DAX y Eurostoxx. Pueden usarse otros índices estándar de forma residual hasta el 5% del Valor Liquidativo del Subfondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,55 3 años: 2,36 5 años: 3,10 Inicio: 3,18 2024: 2,36 2023: 1,86 2022: 1,62 2021: 5,88 2020: 0,85
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,66 3 años: 5,66 5 años: 4,52 Inicio: - 2024: 5,99 2023: 1,70 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 40,00 5 años: 35,00 Inicio:- 2024: 49,00 2023: 52,00 2022: 28,00 2021: 25,00 2020: 46,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,09 3 Ratio Sharpe: 0,39 5 Correlación: 10,69 Beta: 0,05 Alfa: 1,33 Tracking error: 6,66 Info Ratio: 0,59
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-05-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-05-16