Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)

- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: LU0933100983
Categoría Morningstar: Other Equity
Empresa: Allianz Global Investors (AllianzGI)
ISIN: LU0933100983
Categoría Morningstar: Other Equity
Empresa: Allianz Global Investors (AllianzGI)
Allianz Best Styles US Equity está dirigido a inversores que persiguen el objetivo de la formación general de capital u optimización de activos y/o una participación superior a la media en variaciones de cotización. Puede no ser adecuado para inversores que deseen retirar su capital del fondo en un plazo de corto a medio. Allianz Best Styles US Equity está dirigido a inversores con experiencia y/o conocimientos avanzados en productos financieros. Los inversores potenciales deberían ser capaces de soportar una pérdida financiera y no deberían atribuir importancia alguna a la protección del capital. En términos de evaluación de riesgos, el Compartimento está asignado a una determinada clase de riesgo en una escala de 1 (conservadora, expectativa de rentabilidad de muy baja a baja) a 7 (muy tolerante al riesgo, la mayor expectativa de rentabilidad) que se publica en el sitio web https://regulatory.allianzgi.com y se proporcionará en el documento de datos fundamentales para el inversor.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,80 | 3 años: 6,86 | 5 años: 11,54 | Inicio: 9,01 | 2025: -8,82 | 2024: 25,93 | 2023: 22,16 | 2022: -23,93 | 2021: 28,68 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,92 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |