Auris - Diversified Beta R Cap
ISIN: LU1250158166
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Auris Gestion Privee
The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,39 | 3 años: 1,88 | 5 años: 2,62 | Inicio: 2,61 | 2024: 3,46 | 2023: 7,98 | 2022: -6,97 | 2021: 6,25 | 2020: 1,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,28 | 3 años: 0,70 | 5 años: 1,72 | Inicio: - | 2024: 7,61 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 14,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2024: 90,00 | 2023: 22,00 | 2022: 17,00 | 2021: 18,00 | 2020: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,05 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: 80,47 | Beta: 1,27 | Alfa: 3,15 | Tracking error: 6,16 | Info Ratio: 0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-03