DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1308283701

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Value Equity

Empresa: DWS

The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap global equities which are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Sectors Plus investment strategy. The investment strategy is designed to select shares with the lowest CROCI Economic Price Earnings Ratio (“CROCI Economic P/E”) from the three sectors with the lowest median CROCI Economic P/Es. The sectors eligible for selection are: Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health Care, Industrials, Information Technology, Materials and Utilities. Within each sector the shares are selected from a universe comprising the largest developed market global equities by market capitalisation from the U.S., Europe and Japan and for which CROCI Economic P/Es are calculated.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,13 3 años: 27,52 5 años: 15,68 Inicio: 14,41 2022: 7,46 2021: 40,71 2020: 17,32 2019: 24,23 2018: -14,68
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,05 3 años: 7,77 5 años: 4,55 Inicio: - 2022: -9,96 2021: 17,15 2020: 4,98 2019: 19,23 2018: -13,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 1,00 3 años: 1,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2022: 3,00 2021: 1,00 2020: 1,00 2019: 28,00 2018: 88,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,51 3 Ratio Sharpe: 0,97 5 Correlación: 75,03 Beta: 0,84 Alfa: 15,72 Tracking error: 14,37 Info Ratio: 1,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-08-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-08-12