The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The sub-fund’s average volatility is expected to be around 7% over the investment horizon. It may fluctuate due to market conditions and the annualised volatility could be lower or higher than this level.
The sub-fund employs long/short investment strategies within a set of distinct investment styles (“Styles”) and across a diversified range of asset classes (including equity, fixed income and currency) on a global basis, including Emerging Markets. These strategies are not cash-neutral and may assume directional exposure to each of the asset classes in which the sub-fund invests.
The Styles employed by the sub-fund include, but are not limited to, carry, value and momentum.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,30 | 3 años: -1,43 | 5 años: 1,15 | Inicio: 1,04 | 2023: 0,61 | 2022: 0,90 | 2021: -2,95 | 2020: -0,23 | 2019: 8,23 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,66 | 3 años: 2,37 | 5 años: 0,26 | Inicio: - | 2023: 1,85 | 2022: -2,50 | 2021: 4,15 | 2020: -1,13 | 2019: 6,27 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 88,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2023: 73,00 | 2022: 24,00 | 2021: 95,00 | 2020: 50,00 | 2019: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,39 | 3 Ratio Sharpe: -0,56 | 5 Correlación: -20,55 | Beta: -0,12 | Alfa: -2,14 | Tracking error: 7,28 | Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2023-09-19