The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The sub-fund’s average volatility is expected to be around 7% over the investment horizon. It may fluctuate due to market conditions and the annualised volatility could be lower or higher than this level.
The sub-fund employs long/short investment strategies within a set of distinct investment styles (“Styles”) and across a diversified range of asset classes (including equity, fixed income and currency) on a global basis, including Emerging Markets. These strategies are not cash-neutral and may assume directional exposure to each of the asset classes in which the sub-fund invests.
The Styles employed by the sub-fund include, but are not limited to, carry, value and momentum.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,71 |
3 años: 1,63 |
5 años: 1,65 |
Inicio: 1,75 |
2024: 4,01 |
2023: 2,46 |
2022: 0,90 |
2021: -2,95 |
2020: -0,23 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,18 |
3 años: 3,03 |
5 años: 1,82 |
Inicio: -
| 2024: 4,38 |
2023: 3,59 |
2022: -2,50 |
2021: 4,15 |
2020: -1,13 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 39,00 |
3 años: 48,00 |
5 años: 50,00 |
Inicio:-
| 2024: 40,00 |
2023: 61,00 |
2022: 24,00 |
2021: 95,00 |
2020: 50,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,33 |
3 Ratio Sharpe: 0,11 |
5 Correlación: -16,06 |
Beta: -0,08 |
Alfa: 0,20 |
Tracking error: 7,44 |
Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-24