La mayoría de profesionales de la gestión de activos persiguen obtener buenos resultados en rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible. En este trade off, el ratio de Sharpe mide el beneficio adicional de un activo (rentabilidad observada menos la de un instrumento libre de riesgo) frente a la volatilidad de su precio, medida por la desviación típica. El indicador propuesto de William Forsyth Sharpe relaciona por lo tanto el retorno conseguido con el riesgo asumido para ello.
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