¿Qué debes tener en cuenta a la hora de gestionar el riesgo de tu cartera?

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¿Cómo gestionar el riesgo de tu cartera? El impacto de la diversificación en la gestión del riesgo es clave para entender cómo dos carteras con rentabilidades iguales pueden tener distintos niveles de volatilidad.

Imagínense dos carteras; cartera A que tiene una rentabilidad esperada del 8% y una volatilidad del 12% y otra cartera B que tiene la misma rentabilidad esperada, pero con una volatilidad del 6%. Dependiendo del nivel de riesgo que estés dispuesto a aceptar escogerás una u otra porque existe una clara diferencia en cuanto a la variación de la rentabilidad actual que pueda rendir cada cartera dentro de un tiempo determinado. La volatilidad no hace otra cosa que medir cómo la rentabilidad del instrumento financiero se ha desviado de su media histórica.

¿Cómo medimos el riesgo de tu cartera?

Para gestionar el riesgo de tu cartera hay diferentes mecanismos que debes conocer. La ratio de Sharpe nos da información muy valiosa ya que se trata de la relación existente entre el beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo en concreto y la de un activo sin riesgo, y su volatilidad, medida como su desviación típica. ¿Qué se entiende por activo sin riesgo?, ¿qué expresa la ratio de Sharpe?, ¿por quién fue creada?, ¿qué conclusiones se obtienen una vez calculado el valor numérico de la ratio? Todas estas preguntas tienen sus respuestas en el módulo Carteras indexadas: la importancia de un asset allocation ultradiversificado, que ha contado con la colaboración de Finizens.

Además, una de las claves del inversor de largo plazo es ser capaz de no dejarse llevar por las emociones, sobre todo, en estos tiempos tan volátiles. El perfil de riesgo de cada inversor es fundamental en este momento. Ahora bien, ¿cómo se mantiene una cartera optimizada para un perfil determinado de riesgo con el paso del tiempo? La respuesta es gracias al rebalanceo.

Empápate de este contenido formativo a lo largo de los seis capítulos en los que se estructura el curso. Además, con la realización de este módulo, dirigido únicamente a inversores profesionales, podrás validarlo por una hora y media de formación para recertificación de EFPA España o 1,5 CPD credit de CFA Society Spain, una vez se conteste correctamente al test asociado.