La gestora norteamericana Zebra Capital y el banco de inversión Morgan Stanley han unido fuerzas en la creación y lanzamiento del fondo Zebra Kante™ 80 Protect. Esta estrategia de inversión combina una exposición a títulos de gran capitalización EE.UU. a través de la métrica Popularidad de Zebra Capital y una protección creciente del capital invertido gracias al mecanismo maxNAV creado por Morgan Stanley. La fecha de lanzamiento es el 16 de junio de 2021.
Dicha protección creciente asegura siempre el 80% del valor liquidativo máximo jamás alcanzado por la clase de acción base del fondo. Los inversores podrán elegir entre la clase de acción denominada en dólares estadounidenses o bien la clase de acción cubierta a Euros. El fondo tendrá liquidez diaria.
Esta exposición al segmento de gran capitalización EE.UU. recoge tres enfoques distintos y complementarios:
- Finanzas Conductuales a través de la métrica de Popularidad de Zebra Capital. Tiene su origen en el paper del Profesor Roger Ibbotson que describe esta filosofía de inversión, Liquidity as an Investment Style, y que obtuvo el Graham & Dodd Award.
- Control del riesgo mediante una volatilidad objetivo que mejora potencialmente el perfil rentabilidad/riesgo.
- Mecanismo de protección que provee Morgan Stanley mediante una protección creciente de acuerdo con la rentabilidad de la estrategia, limitando así el riesgo a la baja manteniendo un potencial alcista.
Este nuevo fondo UCITS de FundLogic, la plataforma de gestión sistemática de activos del Grupo Morgan Stanley se puede acceder a través de la plataforma Allfunds.
