Tratto dall'analisi mensile Funds People – Strategie ESG
La correlazione è una variabile fondamentale quando si seleziona un fondo di investimento per un portafoglio. La sua interpretazione non è univoca e dipende dalla strategia che utilizza il prodotto. Nel caso di una strategia ESG, è interessante vedere la correlazione che ha con i suoi competitors, ad esempio, per capire applicare dei criteri di diversificare all’interno del nostro portafoglio.
I fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo):
| Fondo | Società | ISIN | Marchio Funds People Italia | Marchio Funds People Spagna | Marchio Funds People Portogallo |
| DPAM INVEST B - Equities Euroland | Degroof Petercam | BE0058182792 | C | C | |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | Fidelity | LU0731783048 | B | B | B |
| Lombard Odier Funds - Europe Responsible Equity Enhanced | Lombard Odier | LU1230573419 | C | C | |
| Robeco Sustainable European Stars Equities | Robeco | LU0940006702 | C | C | |
| Pictet-European Sustainable Equities | Pictet | LU0144509550 | C | C | C |
| Amundi Funds - European Equity Conservative | Amundi | LU0755949418 | C | C | C |
Criterio di selezione: Fondi azionari Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Obbligazionari
| Fondo | Società | ISIN | Marchio Funds People Italia | Marchio Funds People Spagna | Marchio Funds People Portogallo |
| NN (L) Euro Credit | NN IP | LU0555026250 | C | C | |
| NN (L) Euro Sustainable Credit | NN IP | LU1106537605 | C | ||
| Evli Nordic Corporate Bond Fund | Evli | FI0008811997 | C | BC | |
| Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam | LU0237841142 | C | C | |
| UBAM - Dynamic US Dollar Bond | UBP | LU0132661827 | B | B | B |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond | Allianz Global Investors | LU1297616101 | C | C | C |
Criterio di selezione: Fondi obbligazionari Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Il grafico mostra i dati di correlazione a tre anni dei rendimenti tra i fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Nella prima tabella troviamo i fondi azionari confrontati con due principali indici azionari, il MSCI World e il MSCI ACWI ESG Leaders. Nel secondo la correlazione dei fondi obbligazionari.
Azionari
Criterio di selezione: Analisi della correlazione dei rendimenti a 3 anni tra i fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Obbligazionari
Criterio di selezione: Analisi della correlazione dei rendimenti a 3 anni tra i fondi che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
