Durante il processo di analisi di un fondo, ci sono cinque indicatori fondamentali da prendere in esame: alfa, beta, coefficiente di determinazione, deviazione standard e infine l’indice di Sharpe. Il coefficiente di Sharpe è definito come la differenza tra la performance del nostro fondo meno il rendimento di un investimento senza rischio, il tutto diviso per la deviazione standard. Con attività prive di rischio si intendono investimenti a breve termine emessi da governi e società con rating AAA (Bot, Euribor, Libor da uno a tre mesi). Maggiore è l’indice di Sharpe, più efficiente sarà la gestione del portafoglio.
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