I big data tra aspettative di performance e selezione degli investimenti

L’avvento dei big data potrebbe alterare il rapporto tra i fondi attivi in grado di sovraperformare e quelli che, invece, rincorrono i mercati. È quanto dimostra un recente report pubblicato da Maxime Bonelli (London Business School) e Thierry Foucault (HEC Paris), prendendo come esempio un set di dati alternativi sorprendente: le foto satellitari dei parcheggi dei negozi. Analizzare questa tipologia di big data richiede competenze quantitative e sistemi analitici avanzati, ma secondo lo studio offre un vantaggio innegabile: una visione precisa sui flussi di cassa attesi dei punti vendita delle grandi catene. Poiché i dati alternativi riguardano dimensioni diverse da quelle dei consueti fondamentali, i gestori in grado di analizzarli efficacemente possono ridurre le incertezze e, pertanto, migliorare l’efficacia del proprio stock picking. La pubblicazione scientifica dimostra la complessità di un tema emergente: l’impiego dei big data nella gestione degli investimenti, e le aspettative sui risultati. È possibile usare le nuove tecnologie di analisi quantitativa per aumentare le performance, ridurre i costi e, in generale, ottenere rendimenti più stabili? Una possibile risposta arriva dai fund selector e gli asset manager riuniti in occasione della quinta tappa del FundsPeople Selector Roadshow, organizzata da FundsPeople il 14 novembre a Torino. Gli esperti hanno condiviso le proprie aspettative spiegando come mantenere un approccio pragmatico e, se possibile, privo di bias.