Los hedge funds registraron rentabilidad positiva en noviembre, con una subida del 0,33% del índice HFRX Global Hedge Fund. Por segundo mes consecutivo, la estrategia de futuros gestionados fue la más rentable y casi todas las posiciones se movieron a su favor. En términos más generales, las estrategias cuantitativas han obtenido mejores resultados últimamente que las estrategias discrecionales, y los gestores de arbitraje estadístico también han generado rentabilidades positivas. Las estrategias discrecionales basadas en valoraciones fundamentales y los gestores de crédito y renta variable long-short tuvieron un mes más difícil, explican los expertos de FRM, filial de Man.
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