Cómo batir sistemáticamente a los principales índices bursátiles del mundo

Cuando Goldman Sachs AM creó la gama CORE, su objetivo era muy claro: utilizar el big data para ofrecer a los inversores una rentabilidad superior al de los principales índices bursátiles del mundo. Esto lo hicieron desarrollando internamente un modelo cuantitativo que pasa por tomar a los índices de referencia como punto de partida e ir adoptando posiciones relativas en función de cuáles sean las convicciones del equipo a partir del análisis fundamental, el cual se ve complementado por el análisis de sentimiento y momentum. Aquí es donde entra en juego el big data, ya que el equipo de gestión cuantitativa –fundado por Robert Litterman y formado por 170 profesionales- puede procesar diariamente 40.000 artículos en distintos idiomas, lo que les ayuda a adelantarse a la hora de identificar a las compañías que podrían verse favorecidas por la publicación de noticias e informes favorables y a aquellas que podrían verse penalizadas por este hecho.