Comportamiento de las diferentes estrategias de hedge funds en 2014

La industria de hedge funds tuvo un fin de año negativo y el índice HFRX Global Hedge Fund cerró con una caída de 75 puntos básicos y una rentabilidad en 2014 de -58 puntos básicos. Repitiendo lo ocurrido en noviembre, las estrategias cuantitativas superaron a las discrecionales en diciembre, que fue el mejor mes del año para los gestores de Arbitraje Estadístico, que cerraron un excelente segundo semestre para la estrategia. Los gestores de Futuros Gestionados también obtuvieron una rentabilidad elevada y 2014 fue el mejor año para la estrategia desde 2010 . La rentabilidad volvió a ser débil para los gestores de Crédito long-short, ya que la tendencia del crudo siguió pesando sobre el sector high yield. Los gestores de Renta variable long-short tuvieron un mes desigual; los europeos y los estadounidenses cerraron con resultados aproximadamente planos, mientras que la rentabilidad de los gestores japoneses fue positiva.