El ratio de Sharpe en las estrategias con ETF de baja volatilidad

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Coddogblog, Flickr, Creative Commons

El análisis de DeAWM muestra que la metodología de varianza mínima basada en la asignación de ETF por país y sector permite capturar una porción significativa de la prima de riesgo de baja volatilidad tanto en mercados desarrollados como emergentes.

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