La débil rentabilidad que presentaron la mayoría de las estrategias de hedge funds durante marzo ha llevado a los expertos de FRM, filial de Man, a trabajar con la hipótesis de que fuera un único factor el que estuviera impulsando a todas las clases de activos. Su primera aproximación se resume en que “la fuerte e inmediata reacción de mediados de mes a los comentarios de Janet Yellen sobre la trayectoria futura de los tipos a corto plazo sugiere que la causa puede ser el temor a los tipos de interés”, y añaden que las dificultades que han atravesado las estrategias de los hedge funds les ha recordado en cierto modo a los resultados que presentaron entre mayo y junio del año pasado.
Este es un artículo exclusivo para los usuarios registrados de FundsPeople. Si ya estás registrado, accede desde el botón Login. Si aún no tienes cuenta, te invitamos a registrarte y disfrutar de todo el universo que ofrece FundsPeople.