Existen cinco variables esenciales a la hora de analizar y valorar un fondo de inversión: alpha, beta, coeficiente de determinación, desviación estándar y el más importante, el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe o índice de Sharpe se define como la relación existente entre el beneficio adicional de un fondo de inversión, medido como la diferencia entre la rentabilidad del fondo en concreto y la de un activo sin riesgo, y su volatilidad, medida como su desviación típica.
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