El Valor en Riesgo (VaR) es un concepto que nace a finales de la década de los 80 en EE.UU. de la mano de JP Morgan. Sus siglas responden a las palabras en inglés 'value at risk' (valor en riesgo). Este sistema se originó porque el presidente de la compañía en aquella época, Weatherstone, demandaba un informe diario que, en una sola página, resumiese el riesgo de pérdida de la cartera de trading en las siguientes 24 horas. Así surgió el informe posterior al cierre, denominado 4:15, que hoy día da nombre a la aplicación de la metodología desarrolla por esta entidad financiera (RiskMetrics).
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