El mes pasado ha sido el segundo mes consecutivo de rentabilidad negativa para el sector de hedge funds. El índice HFRX Global Hedge Fund bajó un -0,73 %. A diferencia de marzo, cuando las pérdidas afectaron a casi todas las estrategias (con la excepción de las estrategias basadas en crédito), las pérdidas de abril se han concentrado en las estrategias de renta variable long-short. La gran rotación entre sectores y del estilo ‘growth’ al estilo “value” continuó en EE.UU. en abril. Al igual que en marzo, varios gestores se vieron totalmente atrapados en el lado equivocado y sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, algunos estaban correctamente posicionados, y el resultado fue una gran dispersión de rentabilidades entre ellos.
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