Las estrategias de renta variable long/short sobre Estados Unidos y Europa han despuntado como las más rentables en un mes, febrero, que ha terminado con números negros para la industria de hedge funds. Así lo explican los expertos de FRM, filial de Man, que constatan que el factor que más ha contribuido a la generación de alfa fue la alta dispersión entre valores individuales como consecuencia de la temporada de publicación de resultados.
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