¿Cuáles han sido los fondos de bolsa americana que han sido gestionados de una manera más eficiente a tres años? Para conocerlo, un buen método es tomar como referencia el ratio de Sharpe, ratio que explica cuál ha sido la rentabilidad que el gestor ha sido capaz de generar sobre el activo libre de riesgo por cada unidad de riesgo asumida. A mayor ratio de Sharpe, más eficiente ha sido la gestión. Eso sí: hay que tener muy en cuenta que este ratio solo es válido para comparar inversiones homogéneas como, por ejemplo, fondos de renta variable que siguen un determinado estilo de inversión (blend, value, growth…) (Leer más).
Este es un artículo exclusivo para los usuarios registrados de FundsPeople. Si ya estás registrado, accede desde el botón Login. Si aún no tienes cuenta, te invitamos a registrarte y disfrutar de todo el universo que ofrece FundsPeople.