Como consecuencia de la búsqueda de la rentabilidad absoluta en la segunda mitad del año pasado, los gestores de fondos de fondos hedge han continuado incrementando los niveles de liquidez en sus carteras, manteniendo asignaciones significativas a las estrategias de long-short equity y global macro, según el último estudio de los Servicios de fondos de Standard & Poor’s y del que se hace eco Hedgeweek.
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