Mayo ha sido un mes excepcionalmente bueno para los hedge funds que siguen dos estrategias muy distintas: los de arbitraje sobre crédito y los de bolsa a largo plazo. Los primeros han sido los que mejor comportamiento han registrado en el mes, con una subida del 11,3%, lo que les convierte en los mejores hedge en un año, con una revalorización del 16,9%.
Por su parte, los fondos de bolsa a largo plazo, que fueron los que mejor comportamiento tuvieron en los dos meses anteriores, se ravalorizaron un 10,25%.
En mayo tan sólo cuatro estrategias registraron pérdidas: equity short bias index (-4,23%), CTAs Lond Term Index (-0,96%), Equity Market Neutral Index (-0,75%) y Distressed Securities Index (-0,07%).
Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.
Por su parte, los fondos de bolsa a largo plazo, que fueron los que mejor comportamiento tuvieron en los dos meses anteriores, se ravalorizaron un 10,25%.
En mayo tan sólo cuatro estrategias registraron pérdidas: equity short bias index (-4,23%), CTAs Lond Term Index (-0,96%), Equity Market Neutral Index (-0,75%) y Distressed Securities Index (-0,07%).
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