Las jornadas bursátiles positivas vividas en marzo han ayudado a los hedge funds que siguen estrategias de Equity Long Bias a terminar el mes con una revalorización del 4,31%, lo que supone el mejor resultado en el año de cualquier estrategia de fondos de inversión libre y una vuelta radical para estos productos, que en febrero fueron los que peor comportamiento tuvieron con una caída del 4,83%. En general, los movimientos de los hedge funds en el mes han sido moderados. Según los índices de Lyxor, las rentabilidades han oscilado, según las estrategias, entre las ganancias del 4,31% de los productos de renta variable a largo y las pérdidas del 4,12% de los fondos que invierten en mercados emergentes.
Las estrategias que mejor se han comportado durante el mes han sido la L/S Equity Long Bias (+4,31%), Fixed Income Arbitrage Index (+3,67%) y la Lyxor L/S Equity Statistical Arbitrage Index (+2,02%).
Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.
df
Las estrategias que mejor se han comportado durante el mes han sido la L/S Equity Long Bias (+4,31%), Fixed Income Arbitrage Index (+3,67%) y la Lyxor L/S Equity Statistical Arbitrage Index (+2,02%).
Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.
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