El papel de los quants en un mercado volátil

Las recientes turbulencias de los mercados han provocado un animado debate sobre los méritos de los llamados gestores quant. Sus detractores afirman que a los quants les pilló desprevenidos la crisis de crédito pues sus modelos fallaron. Es cierto que en esta crisis ha habido algunos períodos en los que las técnicas cuantitativas han funcionado de forma perversa. Como cuando compañías con atractivas valoraciones, fuertes estimaciones de beneficios y buen momentum - todos atributos de empresas ganadoras en el largo plazo - se han quedado atrás respecto a compañías de características totalmente opuestas. Por eso algunos afirman que los días felices de los quants son parte del pasado en este mercado tan volátil donde la tendencia no está nada clara.