En la industria de fondos, estamos acostumbrados a recibir miles de presentaciones con datos y ratios. De entre todos ellos, el famoso ratio de Sharpe es en el que la industria siempre se ha fijado para analizar la rentabilidad ajustada al riesgo del gestor en cuestión. Sin embargo, la tendencia actual se dirige a que se esté sustituyendo por el ratio de Sortino, tradicionalmente utilizado en la industria hegde.
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