Rentabilidades de los hedge funds en 2015: un año de comportamientos dispares

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Foto cedida

El 2015 fue de nuevo un año de gran dispersión en la rentabilidad en las distintas estrategias de hedge funds. Long Short Equity Variable bias destacó con ganancias del 7,6%, mientras que Situaciones Especiales terminó con una rentabilidad del -7,6%. Todo ello en un año caracterizado por rentabilidades moderadas en términos generales en el universo hedge fund y la aportación de alfta en frente a los activos tradicionales. Durante el año, se han observado cuatro entornos de mercado bien distintos el año:

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