“Las prácticas de los hedge funds en cuanto al riesgo se están filtrando a los gestores de fondos tradicionales”

Los productos de MathWorks ayudan a los profesionales de servicios financieros a desarrollar e implementar modelos financieros complejos, analizar grandes volúmenes de datos y operar en un marco de estricta regulación. “Les permiten trabajar en un solo entorno para tareas como: analizar datos y crear previsiones; medir, gestionar y atribuir riesgos; desarrollar, probar e implementar estrategias de trading; calcular precios; determinar flujos de caja; crear, optimizar y valorar carteras e implementar aplicaciones cuantitativas en sistemas de front-office”, afima Juan Nasarre, su director general para España y Portugal, añadiendo que se puede calcular el alfa con MATLAB. El experto, que señala como grandes tendencias la extensión de la responsabilidad del riesgo a todos los empleados de las empresas, el incremento de las invesiones basadas en el riesgo y la exposición agregada de las compañías al mismo, asegura que las prácticas de los hedge funds en cuanto a gestión de riesgos se están filtrando a los gestores de fondos tradicionales.