The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both “beta” (or varying market exposures) and “alpha” (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner. Absolute returns are not guaranteed.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,22 3 años: 6,64 5 años: 4,42 Inicio: 3,07 2024: 3,76 2023: 6,20 2022: -1,23 2021: 12,93 2020: -5,53
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,02 3 años: 10,85 5 años: 4,99 Inicio: - 2024: 4,83 2023: 0,91 2022: 7,54 2021: 13,07 2020: -7,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 26,00 3 años: 51,00 5 años: 54,00 Inicio:- 2024: 70,00 2023: 12,00 2022: 88,00 2021: 41,00 2020: 75,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,51 3 Ratio Sharpe: -0,05 5 Correlación: 89,02 Beta: 0,72 Alfa: 1,65 Tracking error: 3,64 Info Ratio: 0,67
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Multistrategy USD. Fecha: 2024-02-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Multistrategy USD. Fecha: 2024-02-28