La investigación, que se publicará en el Journal of Financial and Qualitative Analysis, se centra en el mercado de valores de China durante 2007, cuando se produjo un periodo de seis meses de burbuja, cuando los precios de las acciones casi se triplicaron y la actividad comercial casi se cuadriplicó y solo retornaron a niveles "normales" después de que se desinflara la burbuja. El mercado de China se ha estudiado gracias a la cantidad y salud de los datos disponibles. Los realizadores del estudio apuntan, en un comunicado, que los resultados son aplicables a otros activos como el mercado de bienes raíces y que pueden tener efectos similares.
Este es un artículo exclusivo para los usuarios registrados de FundsPeople. Si ya estás registrado, accede desde el botón Login. Si aún no tienes cuenta, te invitamos a registrarte y disfrutar de todo el universo que ofrece FundsPeople.