Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 0,20 | 3 anos: 3,46 | 5 anos: 3,24 | Início: 3,79 | 2024: 0,87 | 2023: 7,97 | 2022: -5,27 | 2021: 17,11 | 2020: -8,96 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,57 | 3 anos: 3,30 | 5 anos: 4,68 | Início: - | 2024: 6,27 | 2023: 13,77 | 2022: -15,27 | 2021: 21,85 | 2020: -1,07 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 82,00 | 3 anos: 51,00 | 5 anos: 78,00 | Início:- | 2024: 81,00 | 2023: 83,00 | 2022: 13,00 | 2021: 73,00 | 2020: 77,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,23 | 3 Rácio de Sharpe: 0,41 | 5 Correlação: 92,36 | Beta: 0,67 | Alfa: -1,17 | Tracking error: 6,71 | Rácio de informação: -0,56 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-17