O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas de todo o mundo. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” – Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 20,93 |
3 anos: 8,78 |
5 anos: 10,33 |
Início: 8,04 |
2021: 6,27 |
2020: 3,78 |
2019: 23,82 |
2018: -7,33 |
2017: 9,39 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,25 |
3 anos: 8,57 |
5 anos: 9,79 |
Início: -
| 2021: 3,35 |
2020: 4,68 |
2019: 26,09 |
2018: -7,74 |
2017: 8,25 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 39,00 |
3 anos: 63,00 |
5 anos: 45,00 |
Início:-
| 2021: 33,00 |
2020: 59,00 |
2019: 73,00 |
2018: 49,00 |
2017: 32,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 18,13 |
3 Rácio de Sharpe: 0,36 |
5 Correlação: 97,54 |
Beta: 1,06 |
Alfa: -3,14 |
Tracking error: 4,42 |
Rácio de informação: -0,70 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-01