As caraterísticas fundamentais do subfundo são as seguintes: O subfundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período superior a dois anos, recorrendo a uma estratégia de investimento ativa e discricionária baseada em posições estratégicas e táticas, bem como a arbitragem em todos os mercados de rendimento fixo e cambiais internacionais. O indicador de referência é o JP Morgan Global Government Bond Index, cupões reinvestidos. São utilizadas várias fontes com o intuito de superar o desempenho: - Estratégias de crédito: através de uma afetação a obrigações de empresas e dívida emergente. - Estratégias de taxa de juro: o subfundo pode investir em obrigações indexadas à inflação ou em obrigações de dívida pública do universo de investimento. - Estratégias de divisas: através da exposição às principais divisas internacionais incluídas no seu universo de investimento.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,62 | 3 anos: -0,41 | 5 anos: 1,86 | Início: 2,60 | 2024: -0,79 | 2023: 3,37 | 2022: -5,25 | 2021: 0,53 | 2020: 5,07 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -1,52 | 3 anos: -6,18 | 5 anos: -1,80 | Início: - | 2024: -4,32 | 2023: 6,23 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 | 2020: 8,86 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 52,00 | 3 anos: 17,00 | 5 anos: 6,00 | Início:- | 2024: 45,00 | 2023: 32,00 | 2022: 15,00 | 2021: 55,00 | 2020: 2,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,29 | 3 Rácio de Sharpe: -0,62 | 5 Correlação: 89,40 | Beta: 0,96 | Alfa: 2,62 | Tracking error: 4,26 | Rácio de informação: 0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-24