As caraterísticas fundamentais do subfundo são as seguintes: O subfundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período superior a dois anos, recorrendo a uma estratégia de investimento ativa e discricionária baseada em posições estratégicas e táticas, bem como a arbitragem em todos os mercados de rendimento fixo e cambiais internacionais. O indicador de referência é o JP Morgan Global Government Bond Index, cupões reinvestidos. São utilizadas várias fontes com o intuito de superar o desempenho: - Estratégias de crédito: através de uma afetação a obrigações de empresas e dívida emergente. - Estratégias de taxa de juro: o subfundo pode investir em obrigações indexadas à inflação ou em obrigações de dívida pública do universo de investimento. - Estratégias de divisas: através da exposição às principais divisas internacionais incluídas no seu universo de investimento.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -3,63 | 3 anos: -1,76 | 5 anos: 1,13 | Início: 2,32 | 2023: -0,98 | 2022: -5,56 | 2021: 0,12 | 2020: 4,70 | 2019: 8,36 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,40 | 3 anos: -6,69 | 5 anos: -1,97 | Início: - | 2023: -0,50 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 | 2020: 8,86 | 2019: 5,92 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 25,00 | 3 anos: 20,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2023: 38,00 | 2022: 15,00 | 2021: 65,00 | 2020: 2,00 | 2019: 45,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,44 | 3 Rácio de Sharpe: -0,65 | 5 Correlação: 83,77 | Beta: 1,02 | Alfa: 1,98 | Tracking error: 5,12 | Rácio de informação: 0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-09-19