A Risk Based Investment Solutions, divisão da Rotschild Asset Management dedicada a estratégias baseadas no risco, lançou uma nova geração de índices baseados no risco e focados em obrigações soberanas: R Risk-Based Euro Sovereign Index. O índice é publicado pela Markit, que desempenha o papel de agente de cálculo. A partir de um modelo próprio baseado em factores de risco, a metodologia Risk-Based procura reduzir muito dos desafios dos índices tradicionais. “Os índices de obrigações são tipicamente ponderados por emissor: este risco está concentrado nos países mais endividados sem ter em consideração a sua capacidade para fazer face a essa dívida. Além disso, nestes índices, a duração é aleatória e não está relacionada com a duração objetivo do investidor”, explicam da entidade.
Este é um artigo exclusivo para os utilizadores registados da FundsPeople. Se já estiver registado, aceda através do botão Login. Se ainda não tem conta, convidamo-lo a registar-se e a desfrutar de todo o universo que a FundsPeople oferece.