Quando a Goldman Sachs AM criou a gama CORE, o seu objetivo era muito claro: utilizar o big data para oferecer aos investidores uma rentabilidade superior à dos principais índices bolsistas do mundo. Isto foi feito através do desenvolvimento interno de um modelo quantitativo que passa por ter os índices de referência como ponto de partida e ir adoptando posições relativas em função de quais sejam as convições da equipa a partir da análise fundamental, o que se vê complementado pela análise de sentimento e momentum. Aqui é onde entra em jogo o big data, já que a equipa de gestão quantitativa – fundada por Robert Litterman e formada por 170 profissionais – pode processar diariamente 40.000 artigos em distintos idiomas, o que os ajuda a adiantar-se na hora de identificar as empresas que poderão ver-se favorecidas pela publicação de notícias e relatórios favoráveis e, pelo contrário, aquelas que poderão ver-se penalizadas por este facto.
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