Da lista dos 10 fundos com maior retorno por unidade de risco a três anos disponibilizada pela Morningstar, nove são fundos de ações. Assim, fica evidente que num período de três anos, é esta classe de ativos que mais retorno extrai do risco que assume.
Tal como nos fundos mais rentáveis a três anos, o primeiro lugar pertence ao IMGA Ações América, gerido pela IM Gestão de Ativos, que teve um retorno anualizado a 3 anos de 10,86% e um desvio-padrão de 16,40%. Tendo assim entregue aos investidores 0,66% de retorno por unidade de risco.
Ao observar o segundo lugar desta lista é que podemos verificar a presença de um fundo alternativo. Trata-se do BPI GIF Alternative Fund Iberian com um retorno anualizado a 3 anos de 1,92% e um retorno por unidade de risco de 0,60%, registando um desvio-padrão de 3,20%.
Quanto ao terceiro lugar, é ocupado pelo IMGA Global Equities Selection, gerido pela IMGA Gestão de Ativos. Este fundo apresentou um retorno anualizado a 3 anos de 9,05% e um desvio-padrão de 15,42%. Entregou aos investidores 0,59% de retorno por unidade de risco, pouco abaixo do segundo lugar.
É também importante ressaltar que dos 10 fundos, seis possuem Rating FundsPeople, incluindo os dois primeiros lugares.
Esta lista, em termos de entidades gestoras, é dominada pela IM Gestão de Ativos que consegue colocar dois fundos no top 3, mas também pela BPI Gestão de Ativos, com quatro dos seus fundos no top 10.
Top 10 fundos com maior retorno por unidade de risco
Fundo | Rating FundsPeople 2022 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Retorno Anualizado a 3 anos | Desvio padrão a 3 anos | Retorno por unidade de risco |
IMGA Ações América | Sim | IM Gestão Ativos | US Equity Large Cap Blend | 10,86 | 16,40 | 0,66 |
BPI GIF Alt Fund Iberian | Sim | CaixaBank Asset Management Luxembourg | Market Neutral | 1,92 | 3,20 | 0,60 |
IMGA Global Equities Selection | IM Gestão Ativos | Global Equity Large Cap | 9,05 | 15,42 | 0,59 | |
BPI América | Sim | BPI Gestão de Ativos | US Equity Large Cap Growth | 10,28 | 18,70 | 0,55 |
BPI GIF Opportunities | Sim | BPI GA (CaixaBank AM) | Global Equity Large Cap | 9,53 | 18,26 | 0,52 |
BPI Ações Mundiais | BPI Gestão de Activos | Global Equity Large Cap | 8,53 | 17,75 | 0,48 | |
Caixa Ações Líderes Globais | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 7,31 | 15,77 | 0,46 |
NB America Growth Fund | GNB - International Management | US Equity Large Cap Blend | 8,24 | 18,35 | 0,45 | |
Caixa Ações EUA | Caixa Gestão de Ativos | US Equity Large Cap Blend | 7,25 | 17,43 | 0,42 | |
NB Momentum Sustentável | Sim | GNB Fundos Mobiliários | Global Equity Large Cap | 5,78 | 15,33 | 0,38 |