Na lista dos vários feitos conseguidos por William F. Sharpe está, tal como o seu próprio nome indica, o epíteto que cedeu ao rácio com o mesmo nome: o sharpe ratio. O prémio nobel da economia laureado em 1990 trouxe assim ao mundo da análise financeira a possibilidade de se perceber qual o retorno ajustado ao risco de uma carteira, sendo possível medir qual a rendibilidade que o gestor foi capaz de gerar sobre o ativo sem risco (risk free) por cada unidade de risco assumida. Resumindo, quanto melhor o valor do Sharpe ratio, mais atrativo é o retorno ajustado ao risco.
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