A FundsPeople procedeu à análise das informações disponíveis das entidades seguradoras nacionais para perceber em que fundos e ETF estas investem os seus ativos de balanço. Desta análise resultaram instrumentos que captam aproximadamente 9.423 milhões de euros.
Apesar de ainda pouco significativo, quando comparada com as restantes, a classe dos alternativos líquidos capta um valor de 324 milhões de euros, o equivalente a 3,5% do total do universo analisado. Estes ativos encontram-se dispersos por 17 fundos tradicionais distintos. Apresentamos os dez fundos que mais ativos das entidades seguradoras nacionais captam no segmento dos alternativos líquidos.
Os 10 fundos alternativos mais representados nos balanços das entidades seguradoras nacionais
| Fundo | Rating FundsPeople 2023 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Montante investido |
|---|---|---|---|---|
| BPI GIF Alternative Fund Iberian Equities Long/Short | CaixaBank AM (BPI GA) | Equity Market Neutral EUR | € 129 966 157 | |
| Goldman Sachs Alternative Beta | FP | Goldman Sachs AM | Multistrategy USD | € 63 732 271 |
| Lumyna - Marshall Wace Tops (Market Neutral) | FP | Marshall Wace | Equity Market Neutral EUR | € 41 437 390 |
| MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund | MLC Management | Systematic Trend EUR | € 21 676 900 | |
| GAM Star Global Rates | FP | GAM | Macro Trading USD | € 21 191 525 |
| BPI GIF BPI European Financial Equities Long/Short | CaixaBank AM (BPI GA) | Equity Market Neutral EUR | € 16 876 652 | |
| GAMCO International SICAV Merger Arbtrg | Gabelli Funds | Event Driven | € 15 699 376 | |
| BSF Global Event Driven Fund | FP | BlackRock | Event Driven | € 5 181 047 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | Nordea AM | Multistrategy EUR | € 3 525 212 | |
| ML Crabel Gemini UCITS Fund | MLC Management | Macro Trading GBP | € 2 015 884 |
* No caso da Fidelidade foi apenas possível reunir informação de 38,37% dos 4.035 milhões de euros investidos pela entidade em OIC com base nos dados divulgados no relatório anual. No caso da Real Vida Seguros, recolhemos informação de 52,71% dos 79,8 milhões de euros investidos em OIC.
Em primeiro lugar surge um fundo com ADN nacional. O BPI GIF Alternative Fund Iberian Equities Long/Short é um fundo gerido pela BPI Gestão de Ativos, domiciliado no Luxemburgo. O fundo nacional alternativo representa 130 milhões de euros do total investido pelas entidades seguradoras nacionais, o equivalente a 40% do total investido nesta classe. De salientar ainda a presença na lista de outro fundo gerido pela mesma entidade nacional, o BPI GIF BPI European Financial Equities Long/Short, com cerca de 17 milhões de euros.
No segundo lugar da lista surge um fundo ao encargo da Goldman Sachs AM, o Goldman Sachs Alternative Beta. O fundo, que conta com Rating FundsPeople 2023, acumula 63,73 milhões de euros do universo em análise. Em terceiro lugar, e a fechar as três primeiras posições, surge o Lumyna - Marshall Wace Tops (Market Neutral). Também com Rating FundsPeople 2023, o fundo reúne 41,34 milhões de euros das entidades seguradoras nacionais.
