Após analisarmos o Top de fundos mais rentáveis de por unidade de risco dos últimos 12 meses, chegou a altura de nos focarmos nos fundos de alocação para tentar auscultar quais os que mais se destacaram.
A liderar a tabela está o Lynx Discovery Fund, um fundo que nasceu em 2018 de uma parceria entre a Lynx e a BlueCrow. Este produto alcançou um retorno de 8,06% e um desvio padrão de 13,46%. O retorno por unidade de risco fixou-se nos 0,60.
Os restantes lugares do pódio são ocupados por dois fundos da gama White Fleet da Haitong: o White Fleet III Haitong Agressive e o White Fleet III Haitong Flexible. Estes produtos apresentaram, respetivamente, um retorno de 7,68% e 4,37% e um desvio padrão de 15,24% e 9,70%. Assim, o White Fleet III Haitong Agressive obteve um retorno por unidade de risco na ordem dos 0,50. Já o White Fleet III Haitong Flexible alcançou um retorno por unidade de risco de 0,45.
Vale ainda referir que a Optimize IP foi a entidade gestora que conseguiu colocar mais fundos no Top 15 entre os quais três dos quatro fundos da gama de perfilados Optimize Capital Reforma.
Os 15 fundos de alocação com melhor retorno por unidade de risco
| Nome | Rating FundsPeople 2023 | Entidade Gestora | Categoria Global | Retorno 1Y EUR (%) | Desvio Padrão 1Y (%) | Retorno/Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx Discovery Fund | Lynx Asset Managers | Allocation Miscellaneous | 8,06 | 13,46 | 0,60 | |
| White Fleet III Haitong Agressive | Haitong Bank (MultiConcept FM) | Aggressive Allocation | 7,68 | 15,24 | 0,50 | |
| White Fleet III Haitong Flexible | Haitong Bank (MultiConcept FM) | Flexible Allocation | 4,37 | 9,70 | 0,45 | |
| OPTIMIZE Global Flexible | Optimize Investment Partners | Flexible Allocation | 7,91 | 17,81 | 0,44 | |
| Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo | Optimize Investment Partners | Flexible Allocation | 6,66 | 18,53 | 0,36 | |
| OPTIMIZE Europe Value | Optimize Investment Partners | Flexible Allocation | 5,11 | 16,27 | 0,31 | |
| Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo | Optimize Investment Partners | Moderate Allocation | 2,45 | 9,88 | 0,25 | |
| BPI Selecção | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 2,21 | 11,29 | 0,20 | |
| BPI Global | BPI Gestão de Ativos | Flexible Allocation | 1,45 | 10,31 | 0,14 | |
| Caixa Investimento Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 1,05 | 8,40 | 0,12 | |
| BPI Impacto Clima Ações | BPI Gestão de Ativos | Flexible Allocation | 1,69 | 18,20 | 0,09 | |
| Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado | Optimize Investment Partners | Moderate Allocation | 0,66 | 7,46 | 0,09 | |
| Optimize Disruption Fund | Optimize Investment Partners | Flexible Allocation | 2,76 | 32,60 | 0,08 | |
| Caixa Wealth Arrojado | Caixa Gestão de Ativos | Flexible Allocation | 0,88 | 13,07 | 0,07 | |
| GNB Dinâmico | GNB Gestão de Ativos | Aggressive Allocation | 0,77 | 12,66 | 0,06 |
