O Top 10 de fundos nacionais com maior retorno por unidade de risco destaca-se por incluir uma maior variedade de classes de ativos. Um fundo market neutral destaca-se dos demais.
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Com o ano terminado, continuamos a levar aos leitores os fundos nacionais que mais se destacaram num ano que foi particularmente turbulento. Com uma forte correlação entre as principais classes de ativos, os investidores nacionais tiveram um trabalho acrescido em procurar fontes de retorno enquanto mantinham o controlo do risco presente na carteira.
Após apresentar os fundos que mais retorno alcançaram em 2022, apresentamos agora os fundos que melhor se comportaram quando analisamos o retorno por unidade de risco.
Top 10 fundos nacionais de ações com maior retorno/risco em 2022
Fonte: Morningstar, dados à data de 31 de dezembro de 2022. Desvio padrão calculado com observações semanais.
A lista é liderada por um fundo alternativo da BPI Gestão de Ativos, o BPI GIF European Financial Equities Long/Short. O fundo domiciliado no Luxemburgo conseguiu um retorno por unidade de risco de 1,63. O segundo lugar ficou entregue ao Montepio Euro Energy e o terceiro ao BPI Brasil.
O Top 10 apresenta ainda uma maior variedade de tipologia de fundos. A classe mais representada continua a ser a classe acionista com cinco presenças na lista, no entanto, dentro desta classe podemos ver fundos que investem principalmente no setor energético, apenas na Península Ibérica ou mesmo em Portugal. Também os fundos alternativos estão em grande destaque com três presenças, sendo que duas delas são fundos market neutral. Por fim, surgem também dois fundos multiativos.
