A turbulência nos mercados também pode ser expressa, em termos monetários, através do VaR (Value-At-Risk), para uma carteira de valores mobiliários. Segundo o relatório da CMVM “Risk Outlook”, o primeiro semestre de 2013 foi marcado por uma grande instabilidade do PSI-20, no que toca ao VaR. Segundo a publicação, “em meados de julho de 2013, o VaR no PSI20 os piores níveis desde novembro de 2011. Depois de um primeiro período de aumento da percepção de risco que atingiu o pico em meados de abril, o VaR diminuiu rapidamente para próximo do mínimo desde Junho de 2011”.
Este é um artigo exclusivo para os utilizadores registados da FundsPeople. Se já estiver registado, aceda através do botão Login. Se ainda não tem conta, convidamo-lo a registar-se e a desfrutar de todo o universo que a FundsPeople oferece.