Uma vez analisado o mapa de retorno e risco a cinco anos dos fundos nacionais de ações europeias de grande capitalização e o mapa de retorno e risco a três anos dos fundos nacionais de ações emergentes, chegou a altura de analisarmos o comportamento dos fundos nacionais de ações globais de grande capitalização.
Segundo os dados da Morningstar, podemos constatar um universo de sete fundos nacionais nesta categoria. Dois fundos da BPI Gestão de Ativos: o BPI Ações Mundiais e o BPI GIF Opportunities. Um fundo da GNB Gestão de Ativos, o GNB Momentum Sustentável; e outro produto da Caixa Gestão de Ativos, o Caixa Ações Líderes Globais. Por último, ainda um fundo da IM Gestão de Ativos, o IMGA Global Equities Selection e outro da Atrium Portfolio Managers, o Atrium Portfolio Sicav Global Selection.
Os fundos em destaque
Como podemos ver pelo gráfico abaixo, o fundo da Atrium Portfolio Managers destaca-se quer em termo de retorno, quer em termos de volatilidade. De facto, o Atrium Portfolio Sicav Global Selection apresenta um retorno a três anos de 10,95% e um desvio padrão de 11,47%, sendo, desta forma, o fundo mais rentável e menos volátil. Isto resulta numa relação retorno/risco de 0,95%. Este fundo com Rating FundsPeople, e domiciliado no Luxemburgo, é também um dos que apresenta melhor Sharpe Ratio a três anos.
Segue-se o IMGA Global Equities Selection com um retorno a três anos de 8,24% e com um desvio padrão de 12,92%, registando uma relação retorno risco de 0,64%. Segundo dados da Morningstar, este fundo, que também conta com Rating FundsPeople, investe principalmente no setor da tecnologia (32,35%) e no setor da saúde (14,97%).
Mapa de retorno e risco a três anos
